O Tesouro Nacional disponibiliza uma variedade de títulos com diferentes características. Nos tópicos a seguir, foram realizadas explorações visuais iniciais a fim de auxiliar na escolha do estudo de caso para este trabalho.
Foi escolhido o LTN 2021-01-01 (Tesouro Pré-Fixado) por ser um título menos volátil às divulgações dos índices da inflação e estar mais atrelado à trajetória da expectativa da meta SELIC definida pelo COPOM (Comitê de Política Monetária). Adicionalmente, este título possui um histórico suficiente para um bom estudo de caso.
Para a preparação do dataset final do caso de estudo, ao invés de trabalhar com a média diária foi utilizada a média mensal.